2° CASO STUDIO: SPREAD TRADING IN MATERIE PRIME

Natural gas, spread trading in materie prime, butterfly e molto altro.

In questo articolo voglio presentarvi un nuovo caso studio sulle materie prime.

Il team di Gabriele è riuscito ad individuare e sfruttare una bella opportunità sul mercato del natural gas.

Stavolta la combinazione utilizzata non è di sole due gambe, ma è una combinazione a tre gambe di nome Butterfly. Questa strategia punta sui cambiamenti nella struttura a termine dei contratti futures piuttosto che sul movimento dell’attività sottostante. Ossia si punta sul fatto che i contratti a medio termine abbiano un calo rispetto ai contratti a breve e più lungo temine.

ATTENZIONE. Se guardate bene, questo grafico rappresenta la DIFFERENZA tra contratti (guardate in alto a sinistra) +NGV20-2NGX20+NGZ20, dove:

  • +NGV20 sta per acquisto di un future sul natural gas con scadenza ottobre.
  • 2NGX20 sta per vendita di due future sul natural gas con scadenza novembre.
  • +NGZ20 sta per acquisto di un future sul natural gas con scadenza dicembre.

Tutto questo viene considerato come un contratto unico. Ricordatevi bene questo punto!!!

Il team di Gabriele è riuscito ad individuare e sfruttare una bella opportunità sul mercato del natural gas (l’immagine è relativa al momento dell’ingresso).

Come potete vedere dall’immagine, sembrerebbe che per la stagionalità passata (linea rossa e blu rappresentano l’andamento dei prezzi negli ultimi 5/15 anni), la combinazione di questi contratti sul natural gas stia per avere una forte stagionalità al rialzo. 📈📉

Il natural gas, come tutte le materie prime, ha una stagionalità durante l’anno, cioè in certi momenti il prezzo sale o scende, in base alla forza della domanda o dell’offerta ed è quello che il grafico ci sta dicendo. 💰

Ah interessante!!! Un software ci dice che periodicamente alcuni contratti futures su una materia prima scendono o salgono? Esatto e questa conoscenza può permettere ad un vero creativo finanziario di trarne ottimi profitti. 💰

Come è andata a finire questa operazione?

In appena 5 giorni l’operazione si è chiusa e le previsioni si sono avverate, il butterfly è salito e ha preso il punto di profitto (take profit) fissato e sono usciti.

In questo periodo di tempo la differenza tra contratti è aumentata e per ogni contratto l’utile nettoè stato di 462 $. Mica male!!! 💰💰💰

Ovviamente, il team di Gabriele è entrato con più contratti e il guadagno di 462 $ è da moltiplicare per più contratti.

Questa struttura ha un vantaggio importantissimo. Permette di abbassare i requisiti di margine, aumentando il rendimento su ogni singola operazione. In questo modo non solo riuscirà a sfruttare questa stagionalità ma potrà anche gestire il rischio e controllarlo, dato che compra e vende la stessa cosa, se la previsione non dovesse avverarsi (per diversi motivi) avrà l’altro contratto che agirà automaticamente come copertura.

Dall’altra parte questa strategia presenta due svantaggi: maggiori gambe si traduce in maggiori commissioni e la struttura è leggermente più complessa.

Come vi abbiamo già detto non esistono opportunità di profitto veloci e senza rischio. La differenza fra un buon investitore e un cattivo investitore è proprio la gestione del rischio. Dovrete studiare bene le stagionalità, quali contratti comprare e vendere e capire come ottimizzare i momenti di entrata e di uscita per aumentare i profitti.

Beh, anche questa volta il team di Gabriele ci ha presentato una bellissima operazione.

Per fare tutto questo potrete seguire il corso di Gabriele o inizialmente comprare il suo libro TIENITI STRETTO IL POSTO FISSO (dove illustra l’operatività in spread trading in materie prime) per iniziare a comprendere in modo più ampio questo tipo di strategia.

Allora, cosa ne dite? Pronti a sfruttare anche voi le stagionalità del natural gas da veri creativi finanziari? Scrivete nei commenti cosa ne pensate.

Buoni investimenti e alla prossima da Mattia Tasca 👋👋👋

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