3° CASO STUDIO: SPREAD TRADING CON I CONTRATTI SUI LEAN HOGS

Contratti, lean hogs, spread trading e profitto con Gabriele e il suo team.

Oggi vi parlo di un’altra bellissima operazione sulle materie prime di Gabriele Romeo e del suo fantastico team.

Sempre alla ricerca di nuove opportunità, stavolta hanno trovato una possibilità di profitto sui lean hogs, ossia i maialini.

Con un software che indica le stagionalità delle materie prime, Gabriele ha individuato una stagionalità ribassista sui lean hogs a inizio gennaio. In questo caso sul grafico vediamo la differenza tra i due contratti. Per esempio se in una data, un contratto vale 1000 e l’altro vale 700, sul grafico troverete -300.

Come potete vedere dall’immagine, sembrerebbe che per la stagionalità passata (linea rossa e blu rappresentano l’andamento dei prezzi negli ultimi 5/15 anni), la combinazione di questi contratti sui maialini stia per avere un trend ribassista.

Questo trend si basa su due contratti future, (HEM21-HEN21) dove:

  • HEM21, contratto future lean hogs scadenza giugno 2021.
  • HEN21, contratto future lean hogs scadenza luglio 2021.

Con questa combinazione compro un future e vendo un altro future con stesso sottostante ma scadenze diverse.

In particolare questa combinazione può essere comprata o venduta. Se viene comprata significa che:

  • Compro HEM21.
  • Vendo HEN21.

Se invece viene venduta significa che:

  • Vendo HEM21.
  • Compro HEN21.

Due combinazioni significano avere venduto due contratti HEM21 e comprato due contratti HEN21

Come abbiamo detto, in queto caso si presenta una stagionalità ribassista, ossia la differenza tra questi due contratti tenderà a diminuire (viceversa se la stagionalità fosse stata di tipo rialzista la differenza tra i due contratti sarebbe nell’ottica di aumentare). 📈📉

Ovviamente può diminuire in diversi modi:

  • Entrambi i contratti scendono, con un contratto che scende più dell’altro.
  • Entrambi i contratti salgono, con un contratto che cresce più dell’altro.
  • Un contratto sale e l’altro scende.

Sta di fatto che in quel periodo, statisticamente, la differenza tra questi due contratti future diminuisce.

Gabriele ha individuato un momento di ingresso quando si è verificata una divergenza tra i prezzi e l’indicatore RSI.

RSI (Relative Strength Index o indice di forza relativa) è uno degli indicatori più utilizzati nell’analisi tecnica. Fa parte della cosiddetta categoria “momentum”, e viene utilizzato per individuare le situazioni di eccesso di mercato di ipercomprato e di ipervenduto.

Con una stagionalità ribassista alle porte e un segnale di analisi tecnica che conferma l’inizio di questo trend, Gabriele e il suo team ha venduto diverse combinazioni sui lean hogs.

Volete sapere come è andata a finire???

Questa operazione è rimasta a mercato solo 9 giorni. Il trend ribassista si è sviluppato secondo le previsioni di Gabriele e del suo team.

In questo periodo di tempo la differenza tra contratti è diminuita e per ogni combinazione l’utile netto è stato di 318 $. Mica male!!!

Ovviamente, Gabriele è entrato con più combinazioni e il guadagno di 318 $ è da moltiplicare per più contratti. 💰💰💰

Ricordiamo che Gabriele ha aspettato un segnale per entrare, al fine di ottimizzare anche il punto di ingresso. Se invece una volta entrato, il trend fosse cambiato e la differenza tra i contratti fosse aumentata, Gabriele e il suo team sarebbero usciti ad un determinato livello (definito come stop loss), fissato precedentemente. Questo per limitare il rischio come un vero creativo finanziario.

Beh, anche questa volta Gabriele e il suo fantastico ci hanno presentato una bellissima operazione.

Se volete un maggiore approfondimento vi consiglio di vedere i video di Gabriele che ci sono sul canale youtube di Globance.

Per seguire Gabriele e capire meglio la sua strategia potete comprare il suo libro “TIENITI STRETTO IL POSTO FISSO”, oppure seguirlo tutti i martedì pomeriggio a Class CNBC.

Allora, cosa ne dite? Pronti a sfruttare anche voi le stagionalità dei maialini da veri creativi finanziari? Scrivete nei commenti cosa ne pensate.

Buoni investimenti e alla prossima da Mattia Tasca 👋👋👋

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